スイング手法検証記 フィルタリング設定

どうもノッティーです!

新年度の4月になりました!

まぁ僕としては特に何か変わるわけではないんですけど、

何かこう、新鮮な気分ではあります。

今日は新元号が発表されると言うことで、朝からニュース番組で

特集されまくってますけど、一体次は何になるんでしょうか。

まぁどんな元号でも最初は違和感があるでしょうけどねぇ・・・。


さて相場の方ですが、週明けのポン円はちょいと上窓スタートですね。

先週はイギリスは、メイ首相が自身の職を賭けて3度目の

EU離脱の議会採決をしたものの、否決されてしまいましたね・・・。

おかげでポン円は一時143円台に突入しました。


おかげでEU側もイライラを募らせていますし、

もう「ハードブレグジット待ったなし!」という状況なんですけど、

その割りには底が固いかな?という感じではあります。

そろそろ市場参加者も関心が薄れてきたというか、飽きてきたんでしょうか・・・。


今週は4月1週目なので雇用統計を始めとして重要指標ラッシュです。

まだイギリスは不透明ですが、ちょいと反発しそうな気もします。


フィルタリング設定に悩む



約1ヶ月ほど前から始めているスイング手法の検証記です。

現段階としては、一応、大まかなルールは決まりました。

4時間足チャートにGMMAと、とあるシグナル型のインジを入れて、

条件が揃ったらエントリー。

足が6本進んだら(24時間後)決済、というやり方です。


利食いも損切りも24時間後ですが、その前にストップに当たっても損切りです。


「スイングトレード」と言う割りには24時間で決済は早いわけですけど、

エントリー後の含み損益の推移をの流れを見ると、6本目くらいが丁度良く、

僕の性格的にも、これくらいが丁度良いかな?と思ってこの設定にしました。
(利食いは伸ばすと損益率は上がるんですけど、勝率は下がるのでね・・・)


一応参考までに2018年のドル円はどんな結果だったかというとこんな感じです。

獲得pips:699.8pips
トレード回数:55回
勝率:61.8%
プロフィットファクター:2.30


この期間について言えば良好ですよね。


で、ルールが決まったら今度は細かく検証です。

今回は無裁量のルールとしているので、上記のルールだけではどうしても

荒削り感があります。

各トレードポイントを見ていくと、連敗が目立つときもありますし、

「ここでエントリーはいかんだろ・・・・」と思うポイントもあります。


こういった「ザラつき」を解消するためには、フィルタリングが必要です。

フィルタリングとは現状のルールに条件を加えて、余計なトレードを減らすことですね。


フィルタリングの理想は「負けトレードを全て排除すること」ですが、

そんなことは無理です。

特に今回は無裁量をモットーとしているので、難易度が高い・・・。

負けトレードを減らそうとすれば勝ちトレードも減るし・・・となるわけですが、

トータルでどう変わるか?を考えて行かなくてはいけません。

その参考になるがトータルpips、勝率、プロフィットファクター、R倍数評価。

これらを見ながら、僕の経験則とアイディアを入れてフィルター条件を

決めているところです。

まぁこういうときほどプログラミングが出来れば・・・と思うんですけど、

一つ一つ見ていくからこそ手法に対する理解や考えが深まるメリットもあるんですよね。

検証すればするほどデータも増えていくので、ルールに対する信頼性も高まります。


で、フィルタリングルールを複数つくったら、

今度はまだ検証していない通貨ペアや年月でも検証する・・・

という膨大な作業が残っています。


考えただけでも沢山の仕事が残っているので、大変なんですが、

地味に検証を重ねて年内に作り上げられたら・・・・と考えています。



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コメント

すごい
>獲得pips:699.8pips
>トレード回数:55回
>勝率:61.8%
>プロフィットファクター:2.30

現時点ですでに素晴らしいパフォーマンスですね!ここからフィルタリングでさらに良くなったら・・・。

24時間で決済というのも、長い間ヤキモキしなくていいので素敵です。

R倍数というのは知りませんでした。タープ博士が考えたもので、期待値を測るのに便利なようですね。

検証記は読んでいて楽しいだけでなく、勉強にもなります。ありがとうございます。今後も楽しみにしております!
  • 2019-04-01│14:18 |
  • nyankororin URL│
  • [edit]
とある
のってぃ様

いつも拝読させていただいております。
スイングトレードの検証結果やインジの存在が明らかになってきてとても楽しみにしております。

年間700pipsというのは、ノッティさんの1分足スキャルに比べると少ないですと思われますが、確実に利益が出るのはうれしいです。

今後の展開も楽しみにしております。
  • 2019-04-01│23:08 |
  • JOJO URL│
  • [edit]
Re: すごい
nyankororin さん

ドル円の1年間だけではまだサンプルが少ないですので
あくまでも調子が良かったときのデータだと思っています。

R倍数評価はリスクとリワードや期待値が明確に分かるので、
僕も参考にしています。

検証記はトレード手法を作る参考になれば・・・と思って書いています。
肝心の手法が仕上がるかは分かりませんが、過程をお楽しみください。

  • 2019-04-02│10:19 |
  • のってぃー URL│
  • [edit]
Re: とある
JOJOさん


ドル円のボラが小さいというのもありますが、
無裁量で700pipsは結構凄いんじゃないかなと思っています。

もちろん毎年こんな数字になるわけではないですし、
今後検証していく中でマイナスになる事も考えられます。

様々な苦難を乗り越えて手法が完成すれば・・・・と思っています。
  • 2019-04-02│10:22 |
  • のってぃー URL│
  • [edit]

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のってぃー

Author:のってぃー
FX歴11年、専業になって5年目になります。GMMAとRCIで毎日スキャっています。

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獲得pips(ポン円+ユロドル)

2014年
6月:483.3pips
7月:559.4pips
8月:206.4pips
9月:628.5pips
10月:788.5pips
11月:589.5pips
12月:335.5pips

2015年
1月:446.5pips
2月:484.8pips
3月:501.5pips
4月:493.4pips
5月:152.9pips
6月:433.8pips
7月:712.7pips
8月:354.3pips
9月:645.6pips
10月:482.3pips
11月:351.2pips
12月:384.1pips

2016年
1月:835.9pips
2月:853.5pips
3月:482.3pips
4月:422.5pips
5月:643.2pips
6月:423.5pips
7月:636.1pips
8月:231.6pips
9月:489.5pips
10月:397.3pips
11月:567.1pips
12月:251.3pips

2017年
1月:387.1pips
2月:409.4pips
3月:287.3pips
4月:376.4pips
5月:464.3pips
6月:411.3pips
7月:381.3pips
8月:364.3pips
9月:621.4pips
10月:472.1pips
11月:384.2pips
12月:163.4pips

2018年
1月:461.2pips
2月:441.5pips
3月:324.9pips
4月:354.7pips
5月:477.6pips
6月:364.0pips
7月:187.1pips
8月:223.3pips
9月:564.2pips