スイング手法検証記 フィルタリング設定2

どうもノッティーです!

4月の2週目は静かなスタートですねぇ。

先週のポン円は月曜日から水曜日まででは上げたものの、木・金と下落。

週足では上ヒゲの長い陽線が確定。保合感満載です。


ポンド円週足

408.png


週足チャートをさかのぼって見ると2016年の終わりから現在にかけて

ほぼ140円~150円のレンジに収まっている現状が分かります。

そろそろ明確な動きが出ても良い頃合いです。(と思いたい・・・)

やはり現状を打破するのはブレグジットのネタでしょう。

今週に何かあれば・・・と思います。



フィルタリング設定に悩む2



先週の記事の続きになります。

先週は固まってきた手法のフィルタリングについて書きました。

実はもう少し書きたいことがあったのですが、

時間の都合で中途半端に記事を切り上げていたんですよ・・・。

そんなわけでフィルタリング話の続きです。


その前にもう一度手法のパフォーマンスについて書きたいと思います。

■ドル円(2018年分)
獲得pips:699.8pips
トレード回数:55回
勝率:61.8%
プロフィットファクター:2.30


悪くない数字じゃないですか。

フィルタリングなしでも十分だという声も頂きました。

検証した結果、ユロ円、ポン円、ポンドル等でもプラスの結果でした。


でもね、同じシステムをユーロドルで検証するとこうなるわけです。

■ユーロドル(2018年分)
獲得pips:-225.3pips
トレード回数:48回
勝率:43.8%
プロフィットファクター:0.795


はい、マイナスです。

システムで検証していたらこんなことよくあるんですが、

どう考えるべきでしょうか?


個人的には

「ユーロドルは合わないから除外しよう」

と言うのはあまり好きではありません。

元々ユロドルでスイングする気はありませんが、

トータルで負ける事が多いと言うことは、負けやすい相場が沢山あるわけです。

手法が負けやすい相場や流れはどんなモノのなのかを見ていけば、

連敗を減らしたり、トータルのパフォーマンスを上げられるヒントが得られます。


つまり、フィルタリングを考える上ではお宝が眠っている、と考えるわけですね。


そこで色々と検証して2種類のフィルタリングルールを作り、

その二つを組み合わせた最もきついフィルタリングを入れると、以下のような結果となりました。


■ドル円(2018年分フィルタリングあり)
獲得pips:225.3pips
トレード回数:26回
勝率:50.0%
プロフィットファクター:1.62


■ユーロドル(2018年分フィルタリングあり)
獲得pips:330.6pips
トレード回数:21回
勝率:57.1%
プロフィットファクター:2.21


ユロドルから得られた「負けやすい相場」を効率よく避けたルールを適用させて、

一番きついフィルタリングにすると、ユロドルは一気にプラスになりました。


しかし、残念なことにドル円はガクッとパフォーマンスが落ちています。

ドル円も一緒に結果が良くなればいいのですが、そんなに甘くないのよ・・・。

これがフィルタリングの難しさですよね。

あちらを立てればこちらが立たず・・・って事ばかりです。


ただ、僕としてはトータルで考えるとフィルタリングした方が結果は良く、

いわゆる「ドローダウン期」を避けられることもあって、

こっちの方が良いかなとは思っています。

そして2018年のドル円はたまたま成績が良かっただけだろう・・・と解釈します。



で、他の通貨ペアでも同じようにフィルタリングルールを適用させたところ、

やはりトータルでは勝率やプロフィットファクターが良くなったので、

とりあえずはこのフィルタリングを考慮しながら検証していこうかな・・・

と考えています。


一応、勝ちやすい相場や負けやすい相場は分かってきたので、

次はもっと過去にさかのぼって検証して、トータルの優位性について

確認していくつもりです。

地味ですがコツコツ頑張ります。



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獲得pips(ポン円+ユロドル)

2014年
6月:483.3pips
7月:559.4pips
8月:206.4pips
9月:628.5pips
10月:788.5pips
11月:589.5pips
12月:335.5pips

2015年
1月:446.5pips
2月:484.8pips
3月:501.5pips
4月:493.4pips
5月:152.9pips
6月:433.8pips
7月:712.7pips
8月:354.3pips
9月:645.6pips
10月:482.3pips
11月:351.2pips
12月:384.1pips

2016年
1月:835.9pips
2月:853.5pips
3月:482.3pips
4月:422.5pips
5月:643.2pips
6月:423.5pips
7月:636.1pips
8月:231.6pips
9月:489.5pips
10月:397.3pips
11月:567.1pips
12月:251.3pips

2017年
1月:387.1pips
2月:409.4pips
3月:287.3pips
4月:376.4pips
5月:464.3pips
6月:411.3pips
7月:381.3pips
8月:364.3pips
9月:621.4pips
10月:472.1pips
11月:384.2pips
12月:163.4pips

2018年
1月:461.2pips
2月:441.5pips
3月:324.9pips
4月:354.7pips
5月:477.6pips
6月:364.0pips
7月:187.1pips
8月:223.3pips
9月:564.2pips