トレードにおいて超重要なのが損切りです。
誰もが損切りの重要性について語っているのはご存じの通り。
ただ、「適切な損切り幅、損切り場所はどこか？」について知るのはなかなか難しい所です。
なぜなら、適切な損切りは手法によって、ボラティリティによって違うから・・・。
今回は損切り貧乏を脱出するために、適切な損切り幅を見つけるテクニックをご紹介します。
当然検証は必要で多量のデータを処理して考えないといけませんが、勝率を限りなく維持しつつ、それでいて損切り幅を狭くすることが可能になるかもしれません。
トレードにおける勝ちと負けを決める境界線
1回1回のトレードでは勝ち負けがあります。
まぁ愚問ですよね。
利食いターゲットに到達、もしくは利食い条件を満たしたら勝ち、損切りに当たったら負けになるわけです。
つまり、エントリーしてから利食いか損切りのどちらかの条件を先に満たした時点で勝敗が決まります。
これがロングエントリーの勝ちトレードのモデルです。
縦軸が価格、横軸が時間、赤いラインが価格の値動きを示しています。
このモデルでは、エントリーしてからすぐに逆行して、損切りポイント近くまで逆行するも、そこから一気に上げて利食いに到達したので勝ちトレードになっています。
損切り一歩手前まで行きましたが、先に利食いに到達したので勝ちになるわけです。
もし、利食いした次の足で一気に逆行してストップ水準まで進んだとしても、勝ちトレードであることに変わりはありません。
まぁこれは分かってもらえると思います。
最大逆行幅を考える
トレードには、最大逆行幅という概念があります。
これは勝ちとなったトレードの中で、一番逆行した幅のことを言います。
先ほどのモデルで言うとコレになります。
勝ちトレードはエントリーしたらすぐに利食いターゲットに到達・・・なんてことばかりではありません。
むしろそんなことは稀で、ほとんどの場合はある程度の含み損を抱えることになります。
そこで、過去の勝ちトレードを集めてきて、それぞれについて最大逆行幅を求めてやったら、「どれくらいまでの逆行であれば、最終的に利食いターゲットまで持って行ける可能性があるのか？」の統計を取ることができます。
逆に言えば、「これ以上逆行したら、高い確率でそのまま損切りに当たるよ」というポイントが見えてくるわけです。
長く1つの手法でやっていると、「あ、ここまで逆行したらもう損切りに当たりそうだな・・・」と思っていたら、本当に損切りになるってこと、あるじゃないですか。
それを統計的に求めるわけですね。
こうすることで、より損切り幅を狭くできる可能性が出てきます。
損切り幅を狭くできれば、トレードリスクは小さくなるし、トレードのリスクリワードレシオも上がるのでいいことづくめです。
もちろん多少ながらも勝率が落ちるかもしれませんが、それ以上にトータルの期待値は大きくなることが多いです。
最大逆行幅をどう求めるか？
トレードごとの最大逆行幅を求める・・・と言えば、各トレードごとに一番逆行した所をpipsで測定するのが基本です。
「このトレードは10pips逆行してから、利食いに到達した・・・」みたいな感じですね。
ですが、最大逆行幅は相場のボラティリティの影響をモロに受けます。
そのため、pipsで測定しても信頼のある数値を得られません。
低ボラの時のエントリーはどれも最大逆行幅は小さくなる一方で、高ボラの時は大ききなりますので・・・。
そこで、ボラティリティを加味したやり方が必要になります。
ここで使えるのがATRです。
ATR
ATRはボラティリティを示すオシレーターです。
大雑把に言えば、足の大きさの平均値を示します。
使い方としては、各勝ちトレードの最大逆行幅を、エントリー時のATRで割ってやります。
このエントリーでは最大逆行幅が-24.4pipsで、エントリー時のATRが8.12pipsだったので、値は約3.0。
つまり、3ATR分だけ逆行したところが最大逆行幅になります。
勝ちトレードを集めてきて、最大逆行幅を求めて、それらをエントリー時のATRで割って統計を出すと、「大体何ATR分くらいの逆行であれば、勝ちトレードになる」と言うものが見えてきます。
逆を言えば、それ以上の逆行ならルール上のの損切りに到達する可能性が高いわけです。
「それなら、損切りに到達する可能性が高まる水準まで逆行した時点で、早めに切ってやったら良くない？」と言う話です。
通常よりも早く損切りをすることで、リスクリワードが良くなります。
もちろん勝率は多少落ちるかもしれませんが、勝率が落ちにくく、尚且つ早く切れる水準が見つけられたら、トレードのパフォーマンスがかなり良くなります。
損切り幅が狭くなったら、その分だけロットも上げられます。
つまりは良いことだらけなんですね。
最大逆行幅を求めて検証するのは時間がかかりますが、ちゃんと分析していくことで、損切りを統計的に狭くできるかもしれません。
勝ちトレードと負けトレードを分かつポイントを探し出すと、トレードはより向上します。
もしかすると使えないと思える手法であっても、こうやって分析していくと、一気に勝てる手法に変わってしまうかもしれないのがトレードの面白い所です。
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